Программа «количественного смягчения»






НазваниеПрограмма «количественного смягчения»
страница4/29
Дата публикации04.03.2017
Размер3.78 Mb.
ТипПрограмма
h.120-bal.ru > Финансы > Программа
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Самым же простым способом, как по способу расчета, так и по возможности интерпретации позиций коммерческих банков друг относительно друга, по нашему мнению, является способ определения номера банка с помощью многомерной средней по формуле 5:

:k, (5)

где – многомерная средняя для i-го банка;

– значение признака для i-го банка;

– среднее значение признака ;

k – число признаков;

j – номер признака;

i – номер банка.

Расчет ранга таким способом (с применением формулы 5) учитывает как комплексный характер банковской деятельности, так и размеры самого банка. Интерпретация рассчитанной такова, что чем больше ее значение, тем, скорее всего, выше уровень самого банка (как по размерам деятельности, так и по надежности). Здесь нет расчетной привязки к банку-эталону, как и в случае с рейтингом банков по какому-либо одному показателю.

Сравнительный анализ рейтингов банков по комплексу показателей их деятельности с использованием формул 1, 2, 3, 5 и рейтинга банков по одному показателю (по активам) представлен в таблице 4. Рейтинг по активам чаще всего представляется экономистами-аналитиками Российских банков на официальных сайтах и берется за основу определения размеров (а отсюда, по их мнению, и надежности) коммерческих банков.

Очевидно, что в зависимости от целей и задач, поставленных перед аналитиком (определение места банка: либо по размеру нескольких показателей или какого-то одного показателя; либо по направлению принципов работы или размеров показателей деятельности относительно банка-эталона) зависит способ ранжирования коммерческих банков. В любом случае, чем больше факторов будет учитываться при таком способе анализа, тем более точными будут конечные результаты исследования.
Таблица 4. Способы представления рейтинга банков России по состоянию на июнь 2014 г., по нормированным показателям (фрагмент)

Название банка

Ранг банка-скаляра

Ранг банка--вектора

по 1-му показателю

по 5-ти показателям

по активам нетто

d





Сбербанк России

1

(6,87)

1

(базис)

1

(9,9132E-07)

1 (базис)

ВТБ

2

(2,31)

2 (12,91)

2

(1,92781E-07)

11 (0,860)

близкие

Газпромбанк

3

(1,39)

3

(13,79)

3

(1,14172E-07)

8 (0,916)

близкие

ВТБ 24

4

(0,79)

4

(14,27)

7

(3,36203E-08)

9 (0,915)

близкие

Россельхозбанк

5

(0,62)

7

(14,99)

19

(1,46975E-09)

15 (0,813)

близкие

Банк Москвы

6

(0,61)

6

(14,96)

5

(6,24449E-08)

4 (0,936)

близкие

Альфа-Банк

7

(0,47)

5

(14,83)

4

(7,46953E-08)

3 (0,971)

близкие

ФК Открытие

8

(0,27)

9

(15,55)

14

(9,12293E-09)

14 (0,837)

близкие

Национальный Клиринговый Центр

9

(0,22)

16

(15,86)

11

(1,23314E-08)

19 (0,158)

индифферентные

Ханты-Мансийский банк

22

(-0,01)

20

(15,90)

24

(-1,49367E-09)

21 (-0,338)

индифферентные

Максимум

55

(-0,14)

53

(16,14)

47

(-1,04276E-08)

51 (-0,961)

противоположные


Различные подходы к рейтинговой оценке деятельности банковских учреждений Украины позволяют сделать более глубокие выводы об их принципах работы. Необходимо отметить важность комплексного подхода, который обеспечит прозрачность банковской системы. Применение всестороннего подхода к такому исследованию даст возможность получения наиболее полных, объективных и высоковероятностных результатов определения местоположения банка. В перспективе планируется разработать методику определения значимости показателей банковской деятельности (с применением корреляционно-регрессионного, факторного и дискриминантного анализов) с последующим усовершенствованием формул для расчета рангов коммерческих банков.
Библиографический список:

  1. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економiчний анализ дiяльностi комерцiйних банков: навч. посiб. / О.В. Васюренко, К.О. Волохата. – К.: Знания, 2006. – 463 с.

  2. Ефимова М.Р. Общая теория статистики: учебник / М.Р. Ефимова [и др.]. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 416 с.

  3. Российский банковский портал [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: http://www.banki.ru, 04.06.14.

  4. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: учебник / Под ред..чл.-корр.РАН И.И.Елисеевой.-4-е изд., пере раб и доп. –М.: Финансы и статистика, 2002. - 480 с.

  5. Доценко О.С., Плакидин Е.А. Примеры статистической оценки принципов деятельности коммерческих банков в современных условиях / О.С. Доценко, Е.А. Плакидин // Економiка: проблеми теорiї та практики: Збiрник наукових праць. – Днiпропетровськ: ДНУ, 2010.– Випуск 262: В 12 т. – Т. XI. – С. 2820 – 2827.

  6. Практикум з загальної теорії статистики: навч. посібник / О.С. Доценко. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – 208 с.

  7. Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей / А.Н. Колмогоров. – М.: Наука, 1974. – 119 с.



УДК 336.71

У.В. Дремова, старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»

Севастопольский национальный технический университет
Теоретические основы менеджмента долгосрочного кредитования
Для создания эффективной системы управления деятельностью банка актуальным представляется исследование вопросов менеджмента долгосрочного кредитования с позиционированием данных операций в системе банковского менеджмента и конкретизацией методов управления с учетом особенностей банковского долгосрочного кредита.

Банковский менеджмент представляет собой сложный процесс управления всеми подразделениями банка, при этом менеджмент долгосрочных кредитов является одним из его элементов. Для эффективного управления банковским долгосрочным кредитованием возникает необходимость рассмотрения процесса организации управления долгосрочными кредитными операциями банка в системе банковского кредитного менеджмента (рис. 1).

Процесс организации управления долгосрочным кредитованием в банке определяется общей методической основой банковского менеджмента, учитывая особенности проведения долгосрочных кредитов. Методологический инструментарий менеджмента данных операций включает:

  • определение потенциального спроса на долгосрочные кредитные ресурсы банка;

  • планирование долгосрочного кредитования;

  • процедура долгосрочного кредитования при удовлетворении текущего спроса на долгосрочные банковские ресурсы;

  • финансовый учет долгосрочных кредитов;

  • мониторинг долгосрочных кредитов;

  • регулирование долгосрочных кредитных операций;

  • финансовый анализ долгосрочного кредитного портфеля банка;

  • контроль за банковским долгосрочным кредитованием.

Каждый этап управления долгосрочным кредитованием имеет свои особенности, требующие более детального рассмотрения в контексте банковского менеджмента кредитных операций.

  • Согласно рисунку 1 первоначальным этапом менеджмента долгосрочного кредитования в банке является определение потенциального спроса на долгосрочные банковские кредитные ресурсы, который представлен привлечением потенциальных клиентов долгосрочного кредитования. Недостаточное внимание со стороны банка данному процессу может привести к снижению, возможно, полному отсутствию клиентов банка в сложной конкурентной банковской среде. На данном этапе управления долгосрочными кредитами основными задачами выступают: проведение маркетинговых исследований на территории работы банка, его отделения, филиала;

  • определение условий долгосрочного кредитования по всем видам и направлениям долгосрочных кредитов;

  • грамотная организация работы кредитного отдела с клиентами.

Планирование долгосрочного банковского кредитования как один из этапов менеджмента состоит в составлении планов по объемам проведения долгосрочного кредитования с учетом имеющихся возможностей и желаемых результатов и указывает пути их реализации. Особенностью планирования долгосрочных кредитов в системе менеджмента является определение оптимального объема долгосрочного кредитования в соответствии со сформированным объемом долгосрочного кредитного потенциала, а также желаемым направлением долгосрочных кредитных ресурсов банка с соблюдением установленных лимитов с целью эффективного их использования и минимизации общего уровня риска данных операций.

группа 621



  1. – Контроль за параметрами предоставления долгосрочных кредитов.

  2. – Контроль за оптимальным объемом привлечения и размещения долгосрочных кредитных ресурсов.

  3. – Контроль за изменением кредитоспособности клиентов, стоимостью и состоянием обеспечения.

  4. – Контроль документов, отражающих наличие в банке долгосрочных кредитов.

  5. – Контроль за своевременным выявлением возможных проблем, связанных с предоставлением долгосрочных кредитов в течение всего периода кредитования.

  6. – Контроль результативности и применение соответствующих мер по повышению эффективности и качества долгосрочного кредитного портфеля банка.

  7. – Контроль качества долгосрочного кредитного портфеля, уровня прибыльности данных операций, развитием (объемами наращения) долгосрочного кредитования в банке.


Рисунок 1 – Процесс управления долгосрочным кредитованием на микроуровне*.

*прямая соединительная линия 301 разработано автором
Процесс выполнения поставленных планов по долгосрочным кредитам предопределяет проведение процедуры их выдачи и удовлетворения текущего спроса на долгосрочные кредитные ресурсы банка. Данный этап менеджмента долгосрочного кредитования подразумевает формирование качественного долгосрочного кредитного портфеля банка и резервов по нему с обеспечением минимизации рисков по долгосрочным кредитам. Формирование качественного портфеля долгосрочных кредитов достигается в банке путем тщательного отбора кредитных заявок от клиентов, получения необходимого пакета документов от них с обязательной проверкой кредитным экспертом достоверности предоставленной клиентом информации. Далее на основании пакета документов заемщика проводится анализ его кредитоспособности. В данном блоке спецификой анализа выступает применение дополнительных показателей относительно вида долгосрочного кредита. Для ипотечных кредитов – нормы и нормативы ипотечного кредитования; инвестиционных кредитов - показатели эффективности инвестиционного проекта; лизинговых кредитов – показатели по лизингу; при потребительском кредитовании - информацию о членах семьи заемщика, их доходах, а также отношение клиента с коллегами и начальством на работе. Использование дополнительных показателей оценки финансового состояния заемщика позволит банку более тщательно оценить возможность клиента обслуживать определенный вид долгосрочного кредита в течение всего периода кредитования и сформировать качественный кредитный портфель.

После принятия решений о выдаче долгосрочных кредитов подписываются все необходимые документы, сопровождающие предоставление кредита, в том числе кредитный договор, и формируется кредитное дело по каждому заемщику. Совокупность выданных банком долгосрочных кредитов формирует кредитный портфель и требует финансового учета данных операций в банке. Особенностью учета долгосрочных кредитов в системе управления является учет основной суммы долга не только по качеству кредитов и типам заемщиков, но и по срочности (от 1 до 3-х лет, свыше трех лет). Это позволяет банку провести более тщательный учет долгосрочных кредитов с различных позиций и представить более полную картину о проведении долгосрочных кредитных операций банка.

Сформированный портфель долгосрочных кредитов на определенную дату не дает гарантии сохранения своих характеристик в течение всего периода использования заемщиками кредитных ресурсов. В течение долгосрочного кредитования увеличивается вероятность изменения кредитоспособности заемщиков, что отражается на увеличении уровня кредитного риска и изменении качества всего долгосрочного кредитного портфеля. С целью обеспечения эффективности и надежности осуществления долгосрочных кредитных операций на следующем этапе менеджмента долгосрочных кредитов проводится мониторинг выданных долгосрочных кредитов, который начинается сразу после предоставления заемщикам долгосрочных кредитных ресурсов. Учитывая специфику долгосрочного кредитования, в процессе мониторинга данных операций особое внимание уделяется мониторингу показателей кредитоспособности заемщика в течение всего периода долгосрочного кредитования посредством сравнительного анализа текущего финансового состояния клиента с составленным прогнозом изменения показателей его кредитоспособности в начале выдачи кредита; мониторингу предмета залога (его стоимости и качественных характеристик), финансового состояния гарантов, состояния другого вида обеспечения в течение всего периода долгосрочного кредитования; мониторингу целевого использования долгосрочных банковских кредитных ресурсов. Особенностью мониторинга основных видов долгосрочных кредитов является выделение показателей, требующих максимального внимания со стороны банка с учетом специфики проведения данных операций. Выдача ипотечных кредитов сопровождается усиленным мониторингом предмета залога, инвестиционные кредиты требуют дополнительного мониторинга поступлений по инвестиционному проекту, потребительское кредитование включает повышенное внимание со стороны банка изменению семейного положения заемщика и бюджета его семьи, предоставление лизингового кредита влечет за собой мониторинг объекта лизинга и платежей по лизингу. Постоянный мониторинг долгосрочного кредитного процесса позволяет обеспечить банку безопасность, надежность и прибыльность проведения долгосрочных кредитных операций, что находит свое отображение на деятельности банка в перспективе.

Обеспечение эффективного менеджмента долгосрочного кредитования достигается путем постоянного регулирования долгосрочных кредитных операций. При этом определяются способы достижения плановых показателей в случае изменения параметров заемщика и его обеспечения в сторону ухудшения, а также незапланированное снижение оплаты основной суммы долга и процентов по нему. В банковской практике к основному способу регулирования относится реструктуризация кредита, которая подразумевает изменение и создание льготных условий кредитования клиента при снижении его кредитоспособности. Данный этап подразумевает следующие мероприятия: временное приостановление погашения суммы кредита и/или процентов по нему; временное снижение процентной ставки по кредиту; продление срока кредитования; изменение графика погашения долгосрочного кредита (применение адаптационного графика платежей). В период кризиса, начавшегося в 2009 году, процессу реструктуризации больше всего подверглись ипотечные кредиты. Грамотно проведенные мероприятия относительно управления ипотечным кредитованием способствовали их «разморозке» в некоторых банках.

Последовательное применение выше рассмотренных этапов менеджмента долгосрочного кредитования приводит к логическому завершению в качестве общей оценки полученных результатов посредством проведения финансового анализа долгосрочного кредитного портфеля банка. С целью всесторонней оценки кредитной банковской активности долгосрочного характера, качества и эффективности долгосрочных кредитов предлагается выделять следующие содержательные блоки финансового анализа:

  • анализ кредитной активности долгосрочных кредитов;

  • оценка уровня защищенности от возможных потерь по долгосрочным кредитным операциям;

  • оценка риска долгосрочных кредитов;

  • анализ качества долгосрочного кредитного портфеля;

  • анализ эффективности долгосрочных кредитных операций.

Полученные данные в ходе проведения финансового анализа долгосрочных кредитов являются основанием для принятия решений по развитию долгосрочных кредитных операций в банке. Это в свою очередь отражается на планировании долгосрочного кредитования в будущем.

В организации процесса управления долгосрочного кредитования контроль за движением долгосрочных кредитных ресурсов банка осуществляется на всех этапах менеджмента долгосрочных кредитов и обеспечивает создание условий для эффективной организации процесса выдачи долгосрочных кредитов и поиска более совершенных механизмов кредитования.

Эффективность управления долгосрочным банковским кредитованием зависит от комплексного использования рассмотренных этапов банковского менеджмента в области долгосрочного кредитования. Управление долгосрочным банковским кредитованием в последовательном применении предложенных этапов будет способствовать оптимизации процесса организации банковского кредитования.

УДК 336.02
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Похожие:

Программа «количественного смягчения» iconПрограмма составлена на основе примерной программы по учебным предметам....
Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 классы)">


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru