Программа «количественного смягчения»
Скачать 3.78 Mb.
|
| Самым же простым способом, как по способу расчета, так и по возможности интерпретации позиций коммерческих банков друг относительно друга, по нашему мнению, является способ определения номера банка с помощью многомерной средней по формуле 5:  :k, (5)где  – многомерная средняя для i-го банка; – значение признака  для i-го банка; – среднее значение признака ;k – число признаков; j – номер признака; i – номер банка. Расчет ранга таким способом (с применением формулы 5) учитывает как комплексный характер банковской деятельности, так и размеры самого банка. Интерпретация рассчитанной  такова, что чем больше ее значение, тем, скорее всего, выше уровень самого банка (как по размерам деятельности, так и по надежности). Здесь нет расчетной привязки к банку-эталону, как и в случае с рейтингом банков по какому-либо одному показателю.Сравнительный анализ рейтингов банков по комплексу показателей их деятельности с использованием формул 1, 2, 3, 5 и рейтинга банков по одному показателю (по активам) представлен в таблице 4. Рейтинг по активам чаще всего представляется экономистами-аналитиками Российских банков на официальных сайтах и берется за основу определения размеров (а отсюда, по их мнению, и надежности) коммерческих банков. Очевидно, что в зависимости от целей и задач, поставленных перед аналитиком (определение места банка: либо по размеру нескольких показателей или какого-то одного показателя; либо по направлению принципов работы или размеров показателей деятельности относительно банка-эталона) зависит способ ранжирования коммерческих банков. В любом случае, чем больше факторов будет учитываться при таком способе анализа, тем более точными будут конечные результаты исследования. Таблица 4. Способы представления рейтинга банков России по состоянию на июнь 2014 г., по нормированным показателям (фрагмент)
Различные подходы к рейтинговой оценке деятельности банковских учреждений Украины позволяют сделать более глубокие выводы об их принципах работы. Необходимо отметить важность комплексного подхода, который обеспечит прозрачность банковской системы. Применение всестороннего подхода к такому исследованию даст возможность получения наиболее полных, объективных и высоковероятностных результатов определения местоположения банка. В перспективе планируется разработать методику определения значимости показателей банковской деятельности (с применением корреляционно-регрессионного, факторного и дискриминантного анализов) с последующим усовершенствованием формул для расчета рангов коммерческих банков. Библиографический список:
УДК 336.71 У.В. Дремова, старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» Севастопольский национальный технический университет Теоретические основы менеджмента долгосрочного кредитования Для создания эффективной системы управления деятельностью банка актуальным представляется исследование вопросов менеджмента долгосрочного кредитования с позиционированием данных операций в системе банковского менеджмента и конкретизацией методов управления с учетом особенностей банковского долгосрочного кредита. Банковский менеджмент представляет собой сложный процесс управления всеми подразделениями банка, при этом менеджмент долгосрочных кредитов является одним из его элементов. Для эффективного управления банковским долгосрочным кредитованием возникает необходимость рассмотрения процесса организации управления долгосрочными кредитными операциями банка в системе банковского кредитного менеджмента (рис. 1). Процесс организации управления долгосрочным кредитованием в банке определяется общей методической основой банковского менеджмента, учитывая особенности проведения долгосрочных кредитов. Методологический инструментарий менеджмента данных операций включает:
Каждый этап управления долгосрочным кредитованием имеет свои особенности, требующие более детального рассмотрения в контексте банковского менеджмента кредитных операций.
Планирование долгосрочного банковского кредитования как один из этапов менеджмента состоит в составлении планов по объемам проведения долгосрочного кредитования с учетом имеющихся возможностей и желаемых результатов и указывает пути их реализации. Особенностью планирования долгосрочных кредитов в системе менеджмента является определение оптимального объема долгосрочного кредитования в соответствии со сформированным объемом долгосрочного кредитного потенциала, а также желаемым направлением долгосрочных кредитных ресурсов банка с соблюдением установленных лимитов с целью эффективного их использования и минимизации общего уровня риска данных операций. 
Рисунок 1 – Процесс управления долгосрочным кредитованием на микроуровне*. *  разработано авторомПроцесс выполнения поставленных планов по долгосрочным кредитам предопределяет проведение процедуры их выдачи и удовлетворения текущего спроса на долгосрочные кредитные ресурсы банка. Данный этап менеджмента долгосрочного кредитования подразумевает формирование качественного долгосрочного кредитного портфеля банка и резервов по нему с обеспечением минимизации рисков по долгосрочным кредитам. Формирование качественного портфеля долгосрочных кредитов достигается в банке путем тщательного отбора кредитных заявок от клиентов, получения необходимого пакета документов от них с обязательной проверкой кредитным экспертом достоверности предоставленной клиентом информации. Далее на основании пакета документов заемщика проводится анализ его кредитоспособности. В данном блоке спецификой анализа выступает применение дополнительных показателей относительно вида долгосрочного кредита. Для ипотечных кредитов – нормы и нормативы ипотечного кредитования; инвестиционных кредитов - показатели эффективности инвестиционного проекта; лизинговых кредитов – показатели по лизингу; при потребительском кредитовании - информацию о членах семьи заемщика, их доходах, а также отношение клиента с коллегами и начальством на работе. Использование дополнительных показателей оценки финансового состояния заемщика позволит банку более тщательно оценить возможность клиента обслуживать определенный вид долгосрочного кредита в течение всего периода кредитования и сформировать качественный кредитный портфель. После принятия решений о выдаче долгосрочных кредитов подписываются все необходимые документы, сопровождающие предоставление кредита, в том числе кредитный договор, и формируется кредитное дело по каждому заемщику. Совокупность выданных банком долгосрочных кредитов формирует кредитный портфель и требует финансового учета данных операций в банке. Особенностью учета долгосрочных кредитов в системе управления является учет основной суммы долга не только по качеству кредитов и типам заемщиков, но и по срочности (от 1 до 3-х лет, свыше трех лет). Это позволяет банку провести более тщательный учет долгосрочных кредитов с различных позиций и представить более полную картину о проведении долгосрочных кредитных операций банка. Сформированный портфель долгосрочных кредитов на определенную дату не дает гарантии сохранения своих характеристик в течение всего периода использования заемщиками кредитных ресурсов. В течение долгосрочного кредитования увеличивается вероятность изменения кредитоспособности заемщиков, что отражается на увеличении уровня кредитного риска и изменении качества всего долгосрочного кредитного портфеля. С целью обеспечения эффективности и надежности осуществления долгосрочных кредитных операций на следующем этапе менеджмента долгосрочных кредитов проводится мониторинг выданных долгосрочных кредитов, который начинается сразу после предоставления заемщикам долгосрочных кредитных ресурсов. Учитывая специфику долгосрочного кредитования, в процессе мониторинга данных операций особое внимание уделяется мониторингу показателей кредитоспособности заемщика в течение всего периода долгосрочного кредитования посредством сравнительного анализа текущего финансового состояния клиента с составленным прогнозом изменения показателей его кредитоспособности в начале выдачи кредита; мониторингу предмета залога (его стоимости и качественных характеристик), финансового состояния гарантов, состояния другого вида обеспечения в течение всего периода долгосрочного кредитования; мониторингу целевого использования долгосрочных банковских кредитных ресурсов. Особенностью мониторинга основных видов долгосрочных кредитов является выделение показателей, требующих максимального внимания со стороны банка с учетом специфики проведения данных операций. Выдача ипотечных кредитов сопровождается усиленным мониторингом предмета залога, инвестиционные кредиты требуют дополнительного мониторинга поступлений по инвестиционному проекту, потребительское кредитование включает повышенное внимание со стороны банка изменению семейного положения заемщика и бюджета его семьи, предоставление лизингового кредита влечет за собой мониторинг объекта лизинга и платежей по лизингу. Постоянный мониторинг долгосрочного кредитного процесса позволяет обеспечить банку безопасность, надежность и прибыльность проведения долгосрочных кредитных операций, что находит свое отображение на деятельности банка в перспективе. Обеспечение эффективного менеджмента долгосрочного кредитования достигается путем постоянного регулирования долгосрочных кредитных операций. При этом определяются способы достижения плановых показателей в случае изменения параметров заемщика и его обеспечения в сторону ухудшения, а также незапланированное снижение оплаты основной суммы долга и процентов по нему. В банковской практике к основному способу регулирования относится реструктуризация кредита, которая подразумевает изменение и создание льготных условий кредитования клиента при снижении его кредитоспособности. Данный этап подразумевает следующие мероприятия: временное приостановление погашения суммы кредита и/или процентов по нему; временное снижение процентной ставки по кредиту; продление срока кредитования; изменение графика погашения долгосрочного кредита (применение адаптационного графика платежей). В период кризиса, начавшегося в 2009 году, процессу реструктуризации больше всего подверглись ипотечные кредиты. Грамотно проведенные мероприятия относительно управления ипотечным кредитованием способствовали их «разморозке» в некоторых банках. Последовательное применение выше рассмотренных этапов менеджмента долгосрочного кредитования приводит к логическому завершению в качестве общей оценки полученных результатов посредством проведения финансового анализа долгосрочного кредитного портфеля банка. С целью всесторонней оценки кредитной банковской активности долгосрочного характера, качества и эффективности долгосрочных кредитов предлагается выделять следующие содержательные блоки финансового анализа:
Полученные данные в ходе проведения финансового анализа долгосрочных кредитов являются основанием для принятия решений по развитию долгосрочных кредитных операций в банке. Это в свою очередь отражается на планировании долгосрочного кредитования в будущем. В организации процесса управления долгосрочного кредитования контроль за движением долгосрочных кредитных ресурсов банка осуществляется на всех этапах менеджмента долгосрочных кредитов и обеспечивает создание условий для эффективной организации процесса выдачи долгосрочных кредитов и поиска более совершенных механизмов кредитования. Эффективность управления долгосрочным банковским кредитованием зависит от комплексного использования рассмотренных этапов банковского менеджмента в области долгосрочного кредитования. Управление долгосрочным банковским кредитованием в последовательном применении предложенных этапов будет способствовать оптимизации процесса организации банковского кредитования. УДК 336.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Программа «Баскетбол» является модифицированной. За основу взята программа «Баскетбол. Программа спортивной подготовки для дюсш»... | | Программа для общеобразователь-ных учреждений. Умк «Гармония». Русский язык: программа 1–4 классы. / М. С. Соловейчик |
 | Программа курса “современная внешняя политика россйской федерации в контексте нового миропорядка” | | Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории,2007 |
| Программа учебного курса “межгосударственный переговорный процесс: теория и практика” | | Программа учебного курса “региональные аспекты современных международных отношений” |
| Программа курса «Новейшая история зарубежных стран XX в.» для 9 класса. – М.: Русское слово, 2012 | | Программа курса «Новейшая история зарубежных стран XX в.» для 9 класса. – М.: Русское слово, 2012 |
| Программа рассчитана на 70 часов обучения, предполагает 14 практических работ, 10 проверочных и контрольных работ 1 мероприятие.... | | Программа данного курса составлена на основе следующих нормативных документов: Конституция Р. Ф.; Федеральный закон «Об образовании... |